上海铜,沪胶期权成交量增加

时间:2019-07-03 作者:admin
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  3月25日,CU1904系列期权到期,在过去两个交易日,市场交投淡静,一轮市场波动较小的一端。从视点公布的基准值隐含波动率,该值是22 9.25%,25至8.04%的日常低迷。当这三个选项临时审查期满前,终于在2 CU1903表现都16.04%和8. 83%; 最近两天分别为11个CU1902.31%和24. 55%; 最近两天分别为15个CU1901.02%和18.41%。

  但从HV30点缩小价格波动的基本目标后,大部分在10%以下三月份的时候,3月22日CU1904价格突破支撑位时,只有退后10. 14%,基本面不支持高隐波的存在; 在低迷的市场交易中,选项前CU1904系列到期的最后十天,日均交易量的铜期权29140手,成交量为7796.83万元,基金谨慎的态度面对。

  近期天然橡胶价格下降并稳定在11200元/吨一线。从视图HV30的角度来看,在最近几周RU1905波动保持22%和23%之间的相对稳定,而期权隐含波动率与基础价格呈下调继续下滑枢纽。有反弹机会的隐含波动率,但时间,以满足市场的需求。

  上海铜期权上周的日均4082与前一周和手的位置PCR继前一周相比下降到1以下继续下跌,收于0.9106。11上周CU1905主题HV30.更高到11 25%.47%的电平值看涨期权和看跌期权隐含波动率分别为10.83%和10.37%。

  图为过去两周CU1905和CU1906日内波动率走势

  上周沪胶期权市场活动增加,日均成交量12507手,持仓PCR 0.5705,并上升到目前的看涨期权合约的持仓量分别为RU1905C13000和RU1905P11000,通话RU1905电平值和看跌期权附近的隐含波动率水平值,收于23.82%和21.上的22 30历史波动率基本合同的14%.94%。

  图为过去两周RU1905和RU1909日内波动率走势

  上海铜期权方面,以前建成并出售CU1905P47000扼杀空头组合CU1905C50000只可考虑获利,逢低买入建立销售CU1905C49000牛市套利CU1905C50000的组合。

  天然橡胶,扼杀空头组合施工前的选择方面可以考虑继续持有,11600元/吨一线的每一个目标价位可以建立一个小的测试买入卖出RU1905C11500牛市RU1905C12000传播组合。

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